本發(fā)明涉及金融系統(tǒng)，具體涉及一種未來時點預(yù)期信用損失的預(yù)測方法及系統(tǒng)。

背景技術(shù)：

1、金融資產(chǎn)預(yù)期信用損失，關(guān)系到金融機構(gòu)眾多財務(wù)、監(jiān)管、內(nèi)部考核指標(biāo)，目前的預(yù)期信用損失計量主要針對當(dāng)前時點進行，根據(jù)當(dāng)前時點的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對各敞口數(shù)據(jù)進行信用損失計量，根據(jù)各敞口對應(yīng)的方案配置，進行各方案對應(yīng)配置的減值計算，面向現(xiàn)有數(shù)據(jù)進行配置與計算，不具備預(yù)測性和前瞻性。

2、對于未來時點的預(yù)期信用損失計量，業(yè)務(wù)人員通常以當(dāng)前業(yè)務(wù)日期數(shù)據(jù)的減值結(jié)果為基礎(chǔ)，手工計算得出預(yù)測日期變動數(shù)據(jù)的減值結(jié)果，兩者相加匡算得出預(yù)測日所有敞口的減值計量結(jié)果，準(zhǔn)確性存在一定問題。業(yè)務(wù)人員手工操作對人員工作能力和工作經(jīng)驗都有一定的要求，所以對應(yīng)人員的工作量與工作難度需要系統(tǒng)進行分擔(dān)。

3、因此，建立一套客觀的對未來時點預(yù)期信用損失計量的技術(shù)方案，及時評估預(yù)期信用損失結(jié)果對財務(wù)、監(jiān)管、內(nèi)部考核指標(biāo)的影響，成為金融機構(gòu)的迫切需求。

技術(shù)實現(xiàn)思路

1、針對現(xiàn)有技術(shù)中存在的不足，本發(fā)明提供一種未來時點預(yù)期信用損失的預(yù)測方法及系統(tǒng)，能夠及時評估未來時點預(yù)期信用損失對于相關(guān)財務(wù)、監(jiān)管、內(nèi)部考核指標(biāo)的影響，解決金融機構(gòu)在減值計量方面的痛點問題。

2、本發(fā)明提供一種未來時點預(yù)期信用損失的預(yù)測方法，所述預(yù)測方法包括：

3、s1、新建預(yù)測方案，所述預(yù)測方案包括：法人機構(gòu)、減值方案、預(yù)測維度、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)日期和預(yù)測日期；

4、s2、準(zhǔn)備預(yù)測所需的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括：所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)日期的存量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、存量資產(chǎn)五級分類修改數(shù)據(jù)、存量資產(chǎn)主體評級修改數(shù)據(jù)、核銷數(shù)據(jù)和增量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；

5、s3、根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則和所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，生成所述預(yù)測日期的全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；

6、s4、根據(jù)所述預(yù)測日期的全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、所述減值方案和所述預(yù)測日期，調(diào)用減值測算功能，計算得到所述預(yù)測日期的減值結(jié)果；

7、s5、查詢所述預(yù)測日期的減值結(jié)果及其與所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)日期的減值結(jié)果對比信息。

8、優(yōu)選地，所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)日期的存量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括：對公貸款、零售貸款、對公表外、信用卡、同業(yè)業(yè)務(wù)、債券投資、非標(biāo)投資、票據(jù)業(yè)務(wù)的減值風(fēng)險敞口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；

9、所述存量資產(chǎn)五級分類修改數(shù)據(jù)包括：所需調(diào)整的存量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的新的五級分類信息，包括：法人機構(gòu)、預(yù)測日期、五級分類、資產(chǎn)編號；

10、所述存量資產(chǎn)主體評級修改數(shù)據(jù)包括：所需調(diào)整的存量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的新的主體評級信息，包括：法人機構(gòu)、預(yù)測日期、主體評級、資產(chǎn)編號、交易主體/發(fā)行人/融資人/承兌行名稱；

11、所述核銷數(shù)據(jù)為所需核銷資產(chǎn)的數(shù)據(jù)信息，包括：法人機構(gòu)、核銷日期、資產(chǎn)編號；

12、所述增量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為預(yù)測日期的新增業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

13、優(yōu)選地，步驟s3包括：

14、s31、根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則對所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中的存量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行更新，包括：

15、更新逾期天數(shù)：計算所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)日期與所述預(yù)測日期的時間間隔，假設(shè)為n天，若當(dāng)前債項逾期天數(shù)為0，則所述預(yù)測日期該債項逾期天數(shù)仍為0，若當(dāng)前債項逾期天數(shù)大于0，則所述預(yù)測日期該債項逾期天數(shù)為原逾期天數(shù)+n；

16、更新風(fēng)險分類：根據(jù)所述存量資產(chǎn)五級分類修改數(shù)據(jù)，更新相關(guān)債項的五級分類信息；

17、更新主體評級：根據(jù)所述存量資產(chǎn)主體評級修改數(shù)據(jù)，更新相關(guān)債項的主體評級信息；

18、更新核銷信息：根據(jù)所述核銷數(shù)據(jù)，更新相關(guān)債項的核銷信息；

19、s32、將更新完成后的所述存量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)疊加所述增量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，生成所述預(yù)測日期的全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

20、優(yōu)選地，步驟s4包括：

21、s41、基于所述預(yù)測日期的風(fēng)險分類、逾期天數(shù)、核銷信息，根據(jù)所述減值方案中的階段劃分規(guī)則，重新計算客戶級風(fēng)險分類、逾期天數(shù)，確定所述預(yù)測日期的減值階段；

22、s42、根據(jù)所述預(yù)測日期的減值階段，調(diào)用不同的減值參數(shù)，計算得到初步的減值結(jié)果；

23、s43、根據(jù)樂觀、基準(zhǔn)和悲觀的權(quán)重，將所述初步的減值結(jié)果進行加權(quán)求和，計算得到最終的所述預(yù)測日期的減值結(jié)果。

24、優(yōu)選地，所述預(yù)測日期的減值階段包括階段一、階段二和階段三，步驟s42包括：

25、若所述預(yù)測日期的減值階段為階段一，則初步的減值結(jié)果為未來12個月預(yù)期信用損失，ecl＝pd×lgd×ead，其中，ecl為初步的減值結(jié)果，pd為前瞻性調(diào)整后的一年期違約概率，lgd為對應(yīng)擔(dān)保方式的違約損失，ead為當(dāng)前測算時點的違約風(fēng)險敞口；

26、若所述預(yù)測日期的減值階段為階段二，則初步的減值結(jié)果為存續(xù)期間的預(yù)期信用損失；若使用當(dāng)期暴露法，則ecl＝ead×cpdi×lgd，其中，i為存續(xù)期，cpdi為第i期前瞻性調(diào)整后的累積違約概率；若使用各期暴露法，ecl＝σni＝1(eadi×mpdi×lgdi)/(1+rate)(i-1)，其中，eadi為第i期的違約風(fēng)險敞口，mpdi為第i期的邊際違約概率，lgdi為第i期的違約損失，rate為貸款利率，i、n為正整數(shù)；

27、若所述預(yù)測日期的減值階段為階段三，則初步的減值結(jié)果為存續(xù)期間的預(yù)期信用損失，ecl＝ead×lgd。

28、優(yōu)選地，所述預(yù)測日期的減值結(jié)果及其與所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)日期的減值結(jié)果對比信息包括：預(yù)測類型編碼、預(yù)測類型名稱、法人機構(gòu)、資產(chǎn)編號、風(fēng)險敞口/分組、原五級分類、原主體評級、原逾期天數(shù)、原階段判斷結(jié)果、預(yù)測逾期天數(shù)、預(yù)測階段結(jié)果、預(yù)測減值結(jié)果、減值補提金額、減值變動金額。

29、基于同一發(fā)明構(gòu)思，本發(fā)明還提供一種未來時點預(yù)期信用損失的預(yù)測系統(tǒng)，用于實施所述的預(yù)測方法，所述預(yù)測系統(tǒng)包括：

30、減值預(yù)測模塊，用于新建預(yù)測方案，所述預(yù)測方案包括：法人機構(gòu)、減值方案、預(yù)測維度、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)日期和預(yù)測日期；

31、數(shù)據(jù)處理模塊，用于準(zhǔn)備預(yù)測所需的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括：所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)日期的存量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、存量資產(chǎn)五級分類修改數(shù)據(jù)、存量資產(chǎn)主體評級修改數(shù)據(jù)、核銷數(shù)據(jù)和增量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；

32、所述減值預(yù)測模塊，還用于根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則和所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，生成所述預(yù)測日期的全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；根據(jù)所述預(yù)測日期的全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、所述減值方案和所述預(yù)測日期，調(diào)用減值測算功能，計算得到所述預(yù)測日期的減值結(jié)果；

33、統(tǒng)計查詢模塊，用于查詢所述預(yù)測日期的減值結(jié)果及其與所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)日期的減值結(jié)果對比信息。

34、優(yōu)選地，所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)日期的存量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括：對公貸款、零售貸款、對公表外、信用卡、同業(yè)業(yè)務(wù)、債券投資、非標(biāo)投資、票據(jù)業(yè)務(wù)的減值風(fēng)險敞口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；

35、所述存量資產(chǎn)五級分類修改數(shù)據(jù)包括：所需調(diào)整的存量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的新的五級分類信息，包括：法人機構(gòu)、預(yù)測日期、五級分類、資產(chǎn)編號；

36、所述存量資產(chǎn)主體評級修改數(shù)據(jù)包括：所需調(diào)整的存量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的新的主體評級信息，包括：法人機構(gòu)、預(yù)測日期、主體評級、資產(chǎn)編號、交易主體/發(fā)行人/融資人/承兌行名稱；

37、所述核銷數(shù)據(jù)為所需核銷資產(chǎn)的數(shù)據(jù)信息，包括：法人機構(gòu)、核銷日期、資產(chǎn)編號；

38、所述增量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為預(yù)測日期的新增業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

39、優(yōu)選地，所述減值預(yù)測模塊具體用于：

40、根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則對所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中的存量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行更新，包括：

41、更新逾期天數(shù)：計算所述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)日期與所述預(yù)測日期的時間間隔，假設(shè)為n天，若當(dāng)前債項逾期天數(shù)為0，則所述預(yù)測日期該債項逾期天數(shù)仍為0，若當(dāng)前債項逾期天數(shù)大于0，則所述預(yù)測日期該債項逾期天數(shù)為原逾期天數(shù)+n；

42、更新風(fēng)險分類：根據(jù)所述存量資產(chǎn)五級分類修改數(shù)據(jù)，更新相關(guān)債項的五級分類信息；

43、更新主體評級：根據(jù)所述存量資產(chǎn)主體評級修改數(shù)據(jù)，更新相關(guān)債項的主體評級信息；

44、更新核銷信息：根據(jù)所述核銷數(shù)據(jù)，更新相關(guān)債項的核銷信息；

45、將更新完成后的所述存量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)疊加所述增量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，生成所述預(yù)測日期的全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；

46、所述減值預(yù)測模塊還具體用于：

47、基于所述預(yù)測日期的風(fēng)險分類、逾期天數(shù)、核銷信息，根據(jù)所述減值方案中的階段劃分規(guī)則，重新計算客戶級風(fēng)險分類、逾期天數(shù)，確定所述預(yù)測日期的減值階段；

48、根據(jù)所述預(yù)測日期的減值階段，調(diào)用不同的減值參數(shù)，計算得到初步的減值結(jié)果；

49、根據(jù)樂觀、基準(zhǔn)和悲觀的權(quán)重，將所述初步的減值結(jié)果進行加權(quán)求和，計算得到最終的所述預(yù)測日期的減值結(jié)果。

50、優(yōu)選地，所述系統(tǒng)還包括：

51、減值參數(shù)模塊，用于設(shè)置減值參數(shù)的規(guī)則并進行相應(yīng)的計算，計算結(jié)果供減值方案環(huán)節(jié)直接配置調(diào)用，所述減值參數(shù)包括以下參數(shù)：風(fēng)險分組、階段劃分、pd遷移矩陣、pd主標(biāo)尺、lgd管理、前瞻性管理、ead管理和ccf管理，各參數(shù)設(shè)置相應(yīng)的規(guī)則并進行計量；

52、減值方案管理模塊，用于選擇減值方案涉及的風(fēng)險敞口，風(fēng)險敞口下支持添加風(fēng)險分組，之后靈活配置風(fēng)險敞口/分組下所使用的減值參數(shù)并設(shè)置優(yōu)先級；通常情況下，風(fēng)險分組可使用該風(fēng)險分組的減值參數(shù)或所屬風(fēng)險敞口的減值參數(shù)，不可使用所屬敞口下其他風(fēng)險分組的減值參數(shù)。

53、與現(xiàn)有技術(shù)相比，本發(fā)明的有益效果為：

54、現(xiàn)有技術(shù)中，對于未來時點的預(yù)期信用損失計量，業(yè)務(wù)人員通常以當(dāng)前業(yè)務(wù)日期數(shù)據(jù)的減值結(jié)果為基礎(chǔ)，手工計算得出預(yù)測日期變動數(shù)據(jù)的減值結(jié)果，兩者相加匡算得出預(yù)測日所有敞口的減值計量結(jié)果，準(zhǔn)確性存在一定問題。而本發(fā)明則通過對當(dāng)前業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的分析，對已有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)人員錄入對應(yīng)預(yù)測時點的增量數(shù)據(jù)的分析處理，以此生成預(yù)測所需的全量數(shù)據(jù)，具體的分析處理主要通過風(fēng)險分類、主體評級、逾期天數(shù)、核銷情況等多層級多維度的參數(shù)及業(yè)務(wù)屬性變化，另外支持業(yè)務(wù)人員進行增量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的補充，以上多維度處理來生成預(yù)測日的全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為后續(xù)減值預(yù)測計算等流程做數(shù)據(jù)鋪墊。

55、本發(fā)明以風(fēng)險分類、主體評級、逾期天數(shù)、核銷情況等多層級多維度的業(yè)務(wù)參數(shù)及各大敞口業(yè)務(wù)不同業(yè)務(wù)設(shè)置，模擬未來預(yù)測時點的減值計量流程，以真實計量過程為基底進行額外拓展，可進行多次不同配置、不同參數(shù)、不同敞口、不同增量數(shù)據(jù)的減值預(yù)測計算，以此給與業(yè)務(wù)人員多種減值計量結(jié)果，以此進行未來計量數(shù)據(jù)額參考與預(yù)測，滿足業(yè)務(wù)的多維度考慮預(yù)測的需求。